教学大纲
48 学时理论 ＋ 16 学时实验，覆盖基础、基本面、技术、组合四大模块
大纲按“了解—理解—掌握—应用”四级要求组织每个教学模块，并明确各模块的教学重点、难点与教学方式。
课程教学目标
9 条教学目标分属思想、知识、能力三个维度，分别支撑毕业要求中的思想道德、专业核心知识与量化分析能力指标。
思想目标
- 目标 1：立足国情，实事求是对中国证券市场进行分析，增强制度自信和道路自信
- 目标 2：树立正确的金融理念和财富观，重视职业道德和遵纪守法的底线，遵守金融行业伦理
- 目标 3：培养金融从业者优良品质、高度社会责任感的认知和认同
知识目标
- 目标 4：掌握证券市场的基本知识，熟悉股票、债券、基金、金融衍生工具等金融工具的相关知识和交易规则
- 目标 5：掌握证券投资中的基本面分析方法（宏观、行业、公司财务与估值）
- 目标 6：掌握证券投资中的技术分析方法（K线、形态、指标等）及投资组合管理理论
能力目标
- 目标 7：具备使用证券投资分析方法分析股票、债券的基本技能，能够撰写投资分析报告
- 目标 8：具备查阅并分析经济金融数据的能力，熟练使用金融数据库和模拟交易平台
- 目标 9：具备运用不同估值方法、基本面分析、技术分析等方法工具进行投资决策和风险管理的能力
教学目标对毕业要求的支撑关系
| 课程教学目标 | 对应毕业要求指标点 |
|---|---|
| 教学目标 1、2、3 | 7-1 坚持正确政治方向，践行社会主义核心价值观；7-2 遵守金融行业伦理和法律法规 |
| 教学目标 4、5、6 | 2-1 掌握证券投资学、金融工程学核心理论；2-2 具备金融市场分析与量化策略开发能力 |
| 教学目标 7、8、9 | 5-1 运用 Python 开发量化投资策略；5-3 具备量化投资组合管理能力 |
第一部分 基础知识篇
12 学时 · 启发式、引导式讲授为主，结合案例和情景教学
教学要求
- 了解：证券市场的含义及其运行机制，尤其是中国股票市场的交易规则
- 理解：不同时期资产定价理论及其特点
- 掌握：各类证券投资工具（股票、债券、基金、金融衍生工具）的概念、特点、类型及其收益率的核算
- 应用：学会利用东方财富等平台开通证券模拟交易账户，具备理解和执行初步交易的能力
教学内容
- 债券：定义、特点、分类、收益率计算
- 股票：定义、特点、类型、内在价值
- 基金：定义、特点、分类
- 金融衍生工具：期货、期权的定义、类型、功能及区别
- 证券市场及其运行机制：定义、类型、价格指数、中国证券市场交易规则解读
- 资产定价理论：基本逻辑、不同时期差异
教学重点：证券投资工具的基础内容、我国资本市场的运作机制。
教学难点：各类证券投资工具的特点、区别及交易规则。
第二部分 基本面分析篇
18 学时 · 讲授 ＋ 案例 ＋ 数据库实操演示，占理论学时比重最高
教学要求
- 了解：宏观经济分析内容、产业生命周期、财务报表结构
- 理解：宏观经济运行对证券市场的影响、产业特征分析、三大报表分析逻辑
- 掌握：宏观经济政策分析、产业生命周期和结构分析、基于三表的财务分析、绝对估值法 DCF 和相对估值法 PE／PB 等
- 应用：利用 Wind、CSMAR 等数据库查阅宏观、行业、公司数据并进行分析
教学内容
- 宏观经济分析：指标、运行影响、政策影响
- 产业分析：产业划分、特征、生命周期、结构分析
- 公司财务分析：资产负债表、损益表、现金流量表分析
- 公司估值分析：绝对估值法（DCF）、相对估值法（PE、PB、PEG 等）
教学重点：自上而下分析框架、产业生命周期、财务比率分析、DCF 模型。
教学难点：DCF 模型中自由现金流和折现率的确定、相对估值法的适用条件。
第三部分 技术分析篇
12 学时 · 讲授 ＋ 案例 ＋ 模拟软件实时演示
教学要求
- 了解：技术分析的理论基础、分类和局限性
- 理解：市场行为四要素（价、量、时、空）及主要理论（道氏理论、波浪理论）
- 掌握：K线理论、支撑压力、形态理论（头肩顶、双底等）及常用技术指标（MACD、KDJ、RSI）的研判
- 应用：结合 A 股个股走势，运用多种技术分析方法识别买卖信号
教学内容
- 技术分析概述：理论基础、四要素、方法分类
- 主要理论与方法：道氏理论、K线理论、支撑压力、形态理论、波浪理论
- 常用技术指标：MACD、KDJ、RSI 的计算和研判规则
教学重点：K线组合、支撑压力转换、头肩形态、MACD 和 KDJ 的实际运用。
教学难点：波浪理论的数浪规则、技术指标的钝化与背离。
第四部分 组合管理篇
6 学时 · 讲授 ＋ 课堂计算练习 ＋ Excel 模拟
教学要求
- 了解：证券组合管理概述、投资组合业绩评价的基本方法
- 理解：马科维茨资产组合理论、资本资产定价模型 CAPM、套利定价理论 APT、期权定价模型 BS 公式的基本思想
- 掌握：CAPM 的 β 系数含义及应用、单因素业绩评价指标（夏普比率、特雷诺比率等）
- 应用：能够使用 Excel 或 Python 计算投资组合的预期收益和风险，并评价模拟组合的业绩
教学内容
- 证券组合管理：马科维茨有效前沿、最优组合选择
- 风险资产定价：CAPM、APT、期权定价模型（概念为主）
- 业绩评价：单因素模型（夏普、特雷诺、詹森 α）、多因素模型简介
教学重点：有效前沿与最优组合、CAPM、夏普比率。
教学难点：CAPM 的推导、β 值的实际估算。