模块 01
金融工程概述
2 学时
金融工程的定义、发展历史与背景；衍生产品定价的基本假设、连续复利与积木分析法。
学分
4
总学时
64
理论 48 ＋ 实验 16
教学单元
11
远期·期货·互换·期权
实验项目
4
设计型·创新型
考核权重
40∶60
过程考核 ∶ 期末闭卷
思政融入点
11
每一部分各一处
课程定位与简介
本课程承接《金融学》《证券投资学》与数学基础课程，并为《金融风险管理》《量化交易策略实战》提供衍生品定价与对冲工具基础。
《金融工程学》是金融工程专业第 5 学期的核心必修课，系统介绍金融工程的基本原理、核心定价方法及主要金融衍生工具的实际应用。内容涵盖远期、期货、互换、期权等基础性衍生品的基本概念、定价模型与交易策略，重点分析各类工具在风险管理、套利与投机中的运用逻辑。
课程强调金融理论与数理方法的结合。通过 64 学时的学习，学生将掌握无套利定价、风险中性定价与积木分析法三大分析框架，能够计算最优套期保值比率、为利率互换编制现金流并估值、绘制期权组合损益图并设计简单结构化产品，为进一步从事金融实务或研究工作打下基础。
教学理念：理论精讲＋实验强化＋价值引领，将思政教育与创新创业元素有机融入各章节。64 学时中理论部分系统覆盖衍生品定价与运用，实验环节（16 学时）通过期货套保、互换估值、期权策略及结构化产品设计等任务，强化 Python/Excel 量化实践能力。
先修与后续课程
- 先修课程：高等数学、线性代数、概率论与数理统计、金融学、证券投资学
- 平行／后续：金融风险管理、量化交易策略实战、金融计量学、公司金融A
- 开课单位：经济与金融学院 金融工程系
教学内容与学时分配
以下为核心教学环节，实验类课程以项目化上机实操展开。
模块 02
远期与期货概述
4 学时
远期与期货的定义、种类、交易机制及两者的比较（标准化程度、违约风险、结算方式）。
模块 03
远期与期货定价
4 学时
远期价格与期货价格、无红利资产与支付已知红利（率）资产的远期定价、持有成本模型。
模块 04
远期与期货的运用
4 学时
多空头套期保值、完美与不完美套保、基差风险来源及最优套期保值比率的确定。
模块 05
股指期货、外汇远期、利率远期与利率期货
6 学时
股价指数期货、外汇远期、远期利率协议、利率期货的定价与久期利率风险管理。
模块 06
互换概述
2 学时
利率互换、货币互换、总收益互换与信用违约互换；互换市场运作机制与比较优势原理。
模块 07
互换的定价与风险分析
6 学时
债券组合法与 FRA 法为利率互换、货币互换定价；互换的信用风险与市场风险。
模块 08
互换的运用
4 学时
信用套利、税收与监管套利；运用利率互换管理利率风险、运用货币互换管理汇率风险。
模块 09
期权与期权市场
4 学时
期权的定义与种类、期权市场发展、交易机制、保证金制度与行情表解读。
模块 10
期权的回报与价格分析
6 学时
期权回报与盈亏分布、期权价格影响因素、提前行权合理性、价格上下限与看涨看跌平价关系。
模块 11
期权的交易策略及其运用
6 学时
单期权策略与组合策略（标的＋期权、差价、差期、对角、混合期权）及组合盈亏图算法。
课程教材
主教材采用郑振龙、陈蓉《金融工程》（第5版），其余为课程大纲列明的经典教材与 Python 量化实践读本；书目以纯文本书封呈现，不使用出版方图片；
教材
金融工程（第5版）
高等教育出版社
金融工程（第5版）
主教材
教材
期权、期货及其他衍生产品
机械工业出版社
期权、期货及其他衍生产品
经典参考
教材
衍生品市场
中国人民大学出版社
衍生品市场
核心参考
教材
Python金融量化分析
清华大学出版社
Python金融量化分析
量化实践
