教学大纲
理论讲授与实验实训一体，按四级认知目标组织各模块
大纲明确各教学模块的目标、重点、难点与教学方式，并标注思政融入点。
课程基本信息
课程代码Z010301015
课程类别专业实践课（必修）
学分／学时3 学分 · 48 学时
开课学期第 6 学期
先修课程Python编程基础 · 金融数据挖掘实训 · 证券投资学A
适用专业金融工程
课程教学目标
课程教学目标分为思想目标、知识目标与能力目标三个维度，全面支撑毕业要求指标点。
思想目标
- 了解量化交易在数字金融时代的应用价值与行业前景，激发学习热情
- 了解金融市场合规要求、交易伦理与风险底线，树立正确职业价值观
- 培养抗压调适、持续学习的心理素质，保持专业成长动力
知识目标
- 了解量化交易核心方法论、主流策略类型与市场适用场景
- 理解量化投资底层逻辑与运行机制，掌握 Python 量化编程核心逻辑
- 掌握主流量化策略的理论原理、实现步骤及回测框架
能力目标
- 构建利用 AI 与 Python 进行主流量化策略的实操能力
- 构建使用复杂策略解决实际交易问题的实践能力
- 构建量化策略组合构建、动态轮动与多策略增强的创新能力
教学内容与学时安排
下表列出本课程全部教学内容及对应学时，实验含选做项。
实验教学内容与学时安排
| 序号 | 实验项目 | 内容提要 | 实验类型 | 组织形式 | 学时 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 量化交易基础 | 4 | 验证性 | 演示操作、学生操作、讨论 | 4 |
| 2 | 趋势跟踪策略 | 4 | 验证性 | 演示操作、学生操作、讨论 | 4 |
| 3 | 动量策略 | 4 | 验证性 | 演示操作、学生操作、讨论 | 4 |
| 4 | 海龟交易策略 | 4 | 综合设计性 | 演示操作、学生操作、讨论 | 4 |
| 5 | 高频交易策略 | 8 | 综合设计性 | 演示操作、学生操作、讨论 | 8 |
| 6 | 套利交易策略 | 8 | 综合设计性 | 演示操作、学生操作、讨论 | 8 |
| 7 | 机器学习策略 | 12 | 综合设计性 | 演示操作、学生操作、讨论 | 12 |
| 8 | 策略轮动量化交易组合构建 | 4（选做） | 创新性 | 学生操作、讨论、分享 | 4（选做） |
| 9 | 多策略增强量化交易构建 | 4（选做） | 创新性 | 学生操作、讨论、分享 | 4（选做） |
先修与后续课程
- 先修课程：Python编程基础、金融数据挖掘实训、证券投资学A
- 平行／后续：金融工程学、金融风险管理、智能投顾与财富管理实训
- 开课单位：经济与金融学院 金融工程系