“国储铜”事件与衍生品交易失控
- 场景
- 围绕“国储铜”事件还原交易持仓、敞口与风控失效过程，讨论在缺乏授权与限额约束时，套期保值如何滑向投机。
- 知识点
- 市场风险识别与计量、交易对手与授权管理、套保与投机的边界。
- 任务
- 梳理事件时间线与敞口变化，指出三处风控失效环节，比较多种风险管理策略的适用条件，给出限额与授权制度的改进建议。
案例库
真实教学与行业案例，附分析与思政启示
案例库覆盖典型情境，每个案例含背景、分析与可迁移的启示。
真实案例库
课程案例以近五年真实风险事件与经典案例为主，覆盖信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险与汇率风险五类。每个案例都要求学生先还原事件时间线，再定位风险类型、指出管理失效环节，最后给出可执行的改进方案。
北岩银行挤兑与流动性风险传导
- 场景
- 北岩银行在批发融资市场断裂后发生挤兑，用于讨论资产流动性与融资流动性风险的相互转化。
- 知识点
- 流动性风险识别与评估、缺口分析、融资集中度与期限错配。
- 任务
- 计算简化的期限阶梯缺口，分析融资渠道集中度对指标的冲击，设计一套早期预警指标与应急融资预案。
美国新英格兰银行倒闭与信用风险管理
- 场景
- 以美国新英格兰银行倒闭事件为对象，分析房地产贷款集中度与不良资产处置对银行资本的侵蚀。
- 知识点
- 信用风险识别、信用评级与风险计量、信用风险控制与资本占用。
- 任务
- 还原不良率与资本充足率的变化路径，说明信用风险如何从资产端传导至资本端，并提出贷后监测与拨备计提的改进措施。
巴林银行倒闭与操作风险管理
- 场景
- 以巴林银行倒闭事件讨论前台交易与后台清算职责未分离、限额未被执行等操作风险成因。
- 知识点
- 操作风险的基本要素、评估与控制流程、监测报告与资本计量。
- 任务
- 用流程图标出失控环节，给出职责分离、双人复核与强制休假等控制措施，并估算操作风险的资本计量口径。
AIG 巨亏与分散化策略的边界
- 场景
- 对 AIG 巨亏案例进行分析，讨论在极端相关性上升时，分散化策略为何失效。
- 知识点
- 分散化策略的基本原理与一般方法、相关性风险、系统性风险与压力测试。
- 任务
- 测算组合分散化在正常与极端情景下的效果差异，设计一套包含相关性上升假设的压力测试情景，并说明分散化策略的适用边界。
