教学大纲
理论讲授与实验实训一体，按四级认知目标组织各模块
大纲明确各教学模块的目标、重点、难点与教学方式，并标注思政融入点。
课程基本信息
课程代码Z010301013
课程类别专业核心课（必修）
学分／学时3 学分 · 48 学时
开课学期第 6 学期
先修课程金融学 · 证券投资学
适用专业金融工程
课程教学目标
课程教学目标分为思想目标、知识目标与能力目标三个维度，全面支撑毕业要求指标点。
思想目标
- 了解金融风险管理的重点理论知识，引领学生树立“四个自信”，加强国家意识，增强法制纪律观念，有效传导正确的价值追求和理想信念（目标1）
- 培养学生良好的人文科学素养（目标2）
- 通过学习风险管理知识，培养学生求实创新的精神（目标3）
知识目标
- 掌握金融风险管理知识和一般原理（目标4）
- 掌握信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等主要风险类型的识别、度量与控制方法（目标5）
- 了解监管机构如何控制商业银行的风险，对如何管理和改善我国商业银行有自己的见解，通过应用性、实践性的案例全面掌握金融风险的主要表现及管理方法（目标6）
能力目标
- 掌握有效的金融风险学习方法，具备扎实的风险评估能力及解决金融问题的能力（目标7）
- 熟悉各种金融风险与管理的机制，具备应对风险压力的能力（目标8）
- 掌握金融数据的风险识别能力，具备资本评估能力（目标9）
教学内容与学时安排
下表列出本课程全部教学内容及对应学时，实验含选做项。
理论教学内容与学时安排
| 教学单元 | 学时 | 教学内容与要求 |
|---|---|---|
| 第一部分 风险管理基础 | 2 学时 | 了解金融风险的概念、特点；理解风险管理的数理基础知识；掌握商业银行风险管理的主要策略；能运用风险管理理论分辨不同的风险来源。 |
| 第二部分 商业银行风险管理基本架构 | 2 学时 | 了解商业银行风险管理环境及组织；理解风险管理结构；掌握商业银行风险管理流程；能识别银行业风险。 |
| 第三部分 信用风险管理 | 2 学时 | 了解信用报告的使用方法与资本计量管理方法；理解集团信用风险的关联交易识别；掌握信用风险的识别、度量、监测与控制方法；能度量信用风险大小。 |
| 第四部分 市场风险管理 | 2 学时 | 了解市场风险与交易对手风险管理方法；理解市场风险监测与控制理论；掌握市场风险识别方法与计量方法（以 VaR 为核心）；能分析市场风险的类别及来源。 |
| 第五部分 操作风险管理 | 4 学时 | 了解操作风险识别方法；理解操作风险评估步骤；掌握操作风险资本计量方法；能在金融市场中开展操作风险管理。 |
| 第六部分 流动性风险管理 | 4 学时 | 了解流动性风险的监测与控制理论；理解流动性风险评估方法；掌握流动性风险识别方法；能运用流动性风险管理进行金融缺口分析。 |
| 第七部分 利率风险 | 4 学时 | 了解利率风险概述；理解利率风险度量；掌握利率风险管理；能有效识别市场利率风险。 |
| 第八部分 汇率风险 | 4 学时 | 了解汇率风险的来源与影响；理解汇率风险的类型及度量；掌握汇率风险管理的原则、战略与方法；能识别汇率风险的成因并提出解决办法。 |
| 第九部分 其他风险管理 | 2 学时 | 了解国别风险和声誉风险的概念；理解国别风险和声誉风险的管理方法；掌握战略风险的管理方法；能运用不同风险管理手段降低相关风险。 |
| 第十部分 风险评估与资本评估 | 4 学时 | 了解风险评估与资本评估的基本概念；理解经济资本计量与 RAROC 业绩度量原理；掌握风险评估的基本方法；能运用经济资本评估手段对资本预期进行分析。 |
| 第十一部分 压力测试 | 2 学时 | 了解压力测试概述、流程与信用风险压力测试；理解市场风险、流动性风险压力测试；掌握操作风险压力测试；能运用相关案例进行风险压力测试。 |
先修与后续课程
- 先修课程：金融学、证券投资学（并需经济学、概率论与数理统计、会计学、统计学、投资学基础）
- 平行／后续：金融工程学、商业银行经营学、量化交易策略实战
- 开课单位：经济与金融学院 金融工程系