模块 01
风险管理基础
2 学时
风险与金融风险、风险管理的数理基础、风险管理流程与体系、商业银行风险主要类别与管理策略。
学分
3
总学时
48
理论 32 ＋ 实验 16
教学单元
11
信用·市场·操作·流动性·利率·汇率
实验项目
6
含选做项
考核权重
30∶70
过程考核 ∶ 期末闭卷
思政融入点
7
覆盖主要风险单元
课程定位与简介
本课程以经济学、金融学、概率论与数理统计、会计学、投资学等先修知识为基础，是对这些知识的应用与融会贯通，并与《金融工程学》《商业银行经营学》形成互补。
《金融风险管理》是研究金融风险类型及其管理方法的一门学科。在金融全球化背景下，金融风险事件的发生越来越频繁、影响越来越大，单个事件往往产生连锁反应。本课程基于经济学、金融学、概率与数理统计、会计学、统计学、投资学等先修知识，系统讲授金融风险管理的原理、理论、方法与工具。
通过本课程学习，学生将掌握信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、利率风险与汇率风险的识别、度量与控制方法，理解监管机构如何控制商业银行风险，能够运用 VaR、经济资本、RAROC 与压力测试等工具完成风险评估，并形成对我国商业银行风险管理的独立判断。
教学理念：采用分级式问题驱动教学，把主线驱动问题、章节驱动问题与课堂驱动问题结合起来；对要求理解或掌握的知识点，以类比举例、应用举例、需求举例展开。课外学时原则上不低于课内学时的 1.5 倍，课前为个体预习与小组研讨，课后为总结复习、在线测试与习题。
先修与后续课程
- 先修课程：金融学、证券投资学（并需经济学、概率论与数理统计、会计学、统计学、投资学基础）
- 平行／后续：金融工程学、商业银行经营学、量化交易策略实战
- 开课单位：经济与金融学院 金融工程系
教学内容与学时分配
以下为核心教学环节，实验类课程以项目化上机实操展开。
模块 02
商业银行风险管理基本架构
2 学时
风险管理环境与组织架构、风险管理流程、风险管理信息系统。
模块 03
信用风险管理
2 学时
信用风险识别与信用评级、信用风险计量与监测报告、信用风险控制、信用衍生品与资产证券化。
模块 04
市场风险管理
2 学时
市场风险识别、以风险价值（VaR）为核心的市场风险计量、监测控制与市场风险资本计量方法。
模块 05
操作风险管理
4 学时
操作风险管理的发展阶段与基本要素、操作风险评估与控制、监测报告与资本计量。
模块 06
流动性风险管理
4 学时
流动性风险识别与评估、监测与控制，资产流动性风险与融资流动性风险。
模块 07
利率风险
4 学时
利率风险概述与度量、利率风险管理、金融市场利率风险的衡量。
模块 08
汇率风险
4 学时
汇率风险的定义、产生原因与影响；汇率风险的类型与度量方法；汇率风险管理原则、识别及解决。
模块 09
其他风险管理
2 学时
国别风险与声誉风险的概念、区别及管理方法；战略风险的综合管理手段。
模块 10
风险评估与资本评估
4 学时
经济资本、风险评估与资本评估；经风险调整的业绩度量 RAROC、ROA／ROE 与 RAPM 计算。
模块 11
压力测试
2 学时
压力测试概述与流程；信用风险、市场风险、流动性风险与操作风险的压力测试。
课程教材
主教材采用陆静《金融风险管理》（第4版），其余为课程大纲列明的参考教材；书目以纯文本书封呈现，不使用出版方图片；
教材
金融风险管理（第4版）
中国人民大学出版社
金融风险管理（第4版）
主教材
教材
金融风险管理（第2版）
机械工业出版社
金融风险管理（第2版）
核心参考
教材
金融风险管理（第3版）
清华大学出版社
金融风险管理（第3版）
核心参考
教材
金融风险管理
中国人民大学出版社
金融风险管理
拓展参考
